私はKubuntu 20.04を使用していますが、この質問はおそらく古いバージョンにも当てはまります。
Dolphin(ファイルマネージャ)で.shファイルをクリックすると、次のテキストを含むポップアップ画面が表示されました。
What do you wish to do with this executable file?
☐ Do not ask again
Open Execute Cancel
「実行」を選択し、「今後質問しない」にチェックを入れました。
これを元に戻すにはどうしたらいいので、もう一度ポップアップ画面を表示しますか?
設定>イルカの設定>一般>確認>実行ファイルを開くとき
状態が正しく表示されない場合がありますが、変更を適用すると、状態が選択した値に設定されます。