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Pandasで取引休日カレンダーを作成します

パンダを使用して取引カレンダーを作成しようとしています。 USFederalHolidayCalendarに基づいてcalインスタンスを作成できます。 USFederalHolidayCalendarは、取引カレンダーにコロンブス記念日と退役軍人の日が含まれていないという点で、取引カレンダーと一致していません。ただし、取引カレンダーにはグッドフライデーが含まれています（USFederalHolidayCalendarには含まれません）。次のコードの最後の行を除くすべてが機能します。

from pandas.tseries.holiday import get_calendar, HolidayCalendarFactory, GoodFriday
from datetime import datetime

cal = get_calendar('USFederalHolidayCalendar')  # Create calendar instance
cal.rules.pop(7)                                # Remove Veteran's Day rule
cal.rules.pop(6)                                # Remove Columbus Day rule
tradingCal = HolidayCalendarFactory('TradingCalendar', cal, GoodFriday)

TradingCalインスタンスは、Holidayルールを表示できるという点で機能しているようです。

In[10]: tradingCal.rules
Out[10]: 
[Holiday: Labor Day (month=9, day=1, offset=<DateOffset: kwds={'weekday': MO(+1)}>),
 Holiday: Presidents Day (month=2, day=1, offset=<DateOffset: kwds={'weekday': MO(+3)}>),
 Holiday: Good Friday (month=1, day=1, offset=[<Easter>, <-2 * Days>]),
 Holiday: Dr. Martin Luther King Jr. (month=1, day=1, offset=<DateOffset: kwds={'weekday': MO(+3)}>),
 Holiday: New Years Day (month=1, day=1, observance=<function nearest_workday at 0x000000000A190BA8>),
 Holiday: Thanksgiving (month=11, day=1, offset=<DateOffset: kwds={'weekday': TH(+4)}>),
 Holiday: July 4th (month=7, day=4, observance=<function nearest_workday at 0x000000000A190BA8>),
 Holiday: Christmas (month=12, day=25, observance=<function nearest_workday at 0x000000000A190BA8>),
 Holiday: MemorialDay (month=5, day=31, offset=<DateOffset: kwds={'weekday': MO(-1)}>)]

日付範囲の休日をリストしようとすると、次のエラーが表示されます。

In[11]: tradingCal.holidays(datetime(2014, 12, 31), datetime(2016, 12, 31))
Traceback (most recent call last):
  File "C:\Python27\lib\site-packages\IPython\core\interactiveshell.py", line 3035, in run_code
    exec(code_obj, self.user_global_ns, self.user_ns)
  File "<ipython-input-12-2708cd2db7a0>", line 1, in <module>
    tradingCal.holidays(datetime(2014, 12, 31), datetime(2016, 12, 31))
TypeError: unbound method holidays() must be called with TradingCalendar instance as first argument (got datetime instance instead)

何か案は？

pythonpandascalendar
26
vlmercado

おそらく、次のように取引カレンダーをゼロから作成する方が簡単です。

import datetime as dt

from pandas.tseries.holiday import AbstractHolidayCalendar, Holiday, nearest_workday, \
    USMartinLutherKingJr, USPresidentsDay, GoodFriday, USMemorialDay, \
    USLaborDay, USThanksgivingDay


class USTradingCalendar(AbstractHolidayCalendar):
    rules = [
        Holiday('NewYearsDay', month=1, day=1, observance=nearest_workday),
        USMartinLutherKingJr,
        USPresidentsDay,
        GoodFriday,
        USMemorialDay,
        Holiday('USIndependenceDay', month=7, day=4, observance=nearest_workday),
        USLaborDay,
        USThanksgivingDay,
        Holiday('Christmas', month=12, day=25, observance=nearest_workday)
    ]


def get_trading_close_holidays(year):
    inst = USTradingCalendar()

    return inst.holidays(dt.datetime(year-1, 12, 31), dt.datetime(year, 12, 31))


if __name__ == '__main__':
    print(get_trading_close_holidays(2016))
    #    DatetimeIndex(['2016-01-01', '2016-01-18', '2016-02-15', '2016-03-25',
    #                   '2016-05-30', '2016-07-04', '2016-09-05', '2016-11-24',
    #                   '2016-12-26'],
    #                  dtype='datetime64[ns]', freq=None)
36
Pierre Boutquin

それが役立つ場合、私は交換取引カレンダーの同様のニーズがありました。 QuantopianによるZiplineプロジェクトには、優れたコードがいくつか埋め込まれていました。関連する部分を抽出し、パンダで市場取引取引カレンダーを作成するための新しいプロジェクトを作成しました。リンクはここにあり、以下に説明する機能の一部があります。

https://github.com/rsheftel/pandas_market_calendars

https://pypi.python.org/pypi/pandas-market-calendars

NYSEのすべての有効な営業時間のpandas DatetimeIndexを作成することにより、次のことが可能になります。

import pandas_market_calendars as mcal
nyse = mcal.get_calendar('NYSE')

early = nyse.schedule(start_date='2012-07-01', end_date='2012-07-10')
early

                  market_open             market_close
=========== ========================= =========================
2012-07-02 2012-07-02 13:30:00+00:00 2012-07-02 20:00:00+00:00
2012-07-03 2012-07-03 13:30:00+00:00 2012-07-03 17:00:00+00:00
2012-07-05 2012-07-05 13:30:00+00:00 2012-07-05 20:00:00+00:00
2012-07-06 2012-07-06 13:30:00+00:00 2012-07-06 20:00:00+00:00
2012-07-09 2012-07-09 13:30:00+00:00 2012-07-09 20:00:00+00:00
2012-07-10 2012-07-10 13:30:00+00:00 2012-07-10 20:00:00+00:00

mcal.date_range(early, frequency='1D')

DatetimeIndex(['2012-07-02 20:00:00+00:00', '2012-07-03 17:00:00+00:00',
               '2012-07-05 20:00:00+00:00', '2012-07-06 20:00:00+00:00',
               '2012-07-09 20:00:00+00:00', '2012-07-10 20:00:00+00:00'],
               dtype='datetime64[ns, UTC]', freq=None)

mcal.date_range(early, frequency='1H')

DatetimeIndex(['2012-07-02 14:30:00+00:00', '2012-07-02 15:30:00+00:00',
               '2012-07-02 16:30:00+00:00', '2012-07-02 17:30:00+00:00',
               '2012-07-02 18:30:00+00:00', '2012-07-02 19:30:00+00:00',
               '2012-07-02 20:00:00+00:00', '2012-07-03 14:30:00+00:00',
               '2012-07-03 15:30:00+00:00', '2012-07-03 16:30:00+00:00',
               '2012-07-03 17:00:00+00:00', '2012-07-05 14:30:00+00:00',
               '2012-07-05 15:30:00+00:00', '2012-07-05 16:30:00+00:00',
               '2012-07-05 17:30:00+00:00', '2012-07-05 18:30:00+00:00',
               '2012-07-05 19:30:00+00:00', '2012-07-05 20:00:00+00:00',
               '2012-07-06 14:30:00+00:00', '2012-07-06 15:30:00+00:00',
               '2012-07-06 16:30:00+00:00', '2012-07-06 17:30:00+00:00',
               '2012-07-06 18:30:00+00:00', '2012-07-06 19:30:00+00:00',
               '2012-07-06 20:00:00+00:00', '2012-07-09 14:30:00+00:00',
               '2012-07-09 15:30:00+00:00', '2012-07-09 16:30:00+00:00',
               '2012-07-09 17:30:00+00:00', '2012-07-09 18:30:00+00:00',
               '2012-07-09 19:30:00+00:00', '2012-07-09 20:00:00+00:00',
               '2012-07-10 14:30:00+00:00', '2012-07-10 15:30:00+00:00',
               '2012-07-10 16:30:00+00:00', '2012-07-10 17:30:00+00:00',
               '2012-07-10 18:30:00+00:00', '2012-07-10 19:30:00+00:00',
               '2012-07-10 20:00:00+00:00'],
              dtype='datetime64[ns, UTC]', freq=None)

pandas他のpandas引数としてそれを使用する関数で使用できる休日カレンダーを取得する場合：

holidays = nyse.holidays()

holidays.holidays[-5:]
(numpy.datetime64('2030-05-27'),
 numpy.datetime64('2030-07-04'),
 numpy.datetime64('2030-09-02'),
 numpy.datetime64('2030-11-28'),
 numpy.datetime64('2030-12-25'))
17
Ryan Sheftel

クラスの新しいインスタンスを作成する必要があります：cal1 = tradingCal()。これは私のために動作します。

from pandas.tseries.holiday import get_calendar, HolidayCalendarFactory, GoodFriday
from datetime import datetime

cal = get_calendar('USFederalHolidayCalendar')  # Create calendar instance
cal.rules.pop(7)                                # Remove Veteran's Day rule
cal.rules.pop(6)                                # Remove Columbus Day rule
tradingCal = HolidayCalendarFactory('TradingCalendar', cal, GoodFriday)
print tradingCal.rules

#new instance of class
cal1 = tradingCal()

print cal1.holidays(datetime(2014, 12, 31), datetime(2016, 12, 31))

#DatetimeIndex(['2015-01-01', '2015-01-19', '2015-02-16', '2015-04-03',
#               '2015-05-25', '2015-07-03', '2015-09-07', '2015-11-26',
#               '2015-12-25', '2016-01-01', '2016-01-18', '2016-02-15',
#              '2016-03-25', '2016-05-30', '2016-07-04', '2016-09-05',
#               '2016-11-24', '2016-12-26'],
#              dtype='datetime64[ns]', freq=None, tz=None)
12
jezrael