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Rの「CSSからの非定常季節AR部分」エラー

季節分解系列のARIMAモデルに適合させようとしています。しかし、私が以下を実行しようとすると：

fit = arima(diff(series), order=c(1,0,0),
   seasonal = list(order = c(1, 0, 0), period = NA))

次のエラーが発生します。

Arima（diff（series）、order = c（1、0、0）、seasonal = list（order = c（1、：CSSからの非定常季節AR部分のエラー

何が問題で、エラーはどういう意味ですか？

rtime-series
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mihsathe

CSS（条件付き二乗和）を使用する場合、自己回帰係数が非定常になる可能性があります（つまり、定常プロセスの領域外になります）。適合しているARIMA（1,0,0）（1,0,0）のモデルの場合、プロセスを静止させるには、両方の係数が-1から1の間である必要があります。

引数method="ML"を使用する代わりに、RにMLE（最尤推定）を使用させることができます。これは遅くなりますが、より良い推定値が得られ、常に定常モデルが返されます。

（ここにいるように）シリーズを区別する場合は、通常、明示的にではなく、モデルを介してこれを行う方が適切です。したがって、モデルは次を使用してより適切に推定されます

set.seed(1)
series <- ts(rnorm(100),f=6)
fit <- arima(series, order=c(1,1,0), seasonal=list(order=c(1,0,0),period=NA), 
         method="ML")
28
Rob Hyndman