Rに複数のベクトルを持つ時系列オブジェクトがあります。各ベクトルについて、各時点(t = 1を保存、これは明らかにNAになります)での期間ごとの変化率を計算したいと思います。
> data <- ts(data.frame(x1=c(1:10), x2=c(11:20), x3=c(21:30)), start = c(2010,3), frequency = 4)
> data
x1 x2 x3
2010 Q3 1 11 21
2010 Q4 2 12 22
2011 Q1 3 13 23
2011 Q2 4 14 24
2011 Q3 5 15 25
2011 Q4 6 16 26
2012 Q1 7 17 27
2012 Q2 8 18 28
2012 Q3 9 19 29
2012 Q4 10 20 30
これを試して:
R> data/stats::lag(data,-1) - 1
data.x1 data.x2 data.x3
2010 Q4 1.000000 0.0909091 0.0476190
2011 Q1 0.500000 0.0833333 0.0454545
2011 Q2 0.333333 0.0769231 0.0434783
2011 Q3 0.250000 0.0714286 0.0416667
2011 Q4 0.200000 0.0666667 0.0400000
2012 Q1 0.166667 0.0625000 0.0384615
2012 Q2 0.142857 0.0588235 0.0370370
2012 Q3 0.125000 0.0555556 0.0357143
2012 Q4 0.111111 0.0526316 0.0344828
R>
このようなもの?
> diff(data)/data[-nrow(data),] * 100
x1 x2 x3
2010 Q4 100.00000 9.090909 4.761905
2011 Q1 50.00000 8.333333 4.545455
2011 Q2 33.33333 7.692308 4.347826
2011 Q3 25.00000 7.142857 4.166667
2011 Q4 20.00000 6.666667 4.000000
2012 Q1 16.66667 6.250000 3.846154
2012 Q2 14.28571 5.882353 3.703704
2012 Q3 12.50000 5.555556 3.571429
2012 Q4 11.11111 5.263158 3.448276