Googleの株価データがあります。 Date(Daily Data)とCloseの2つの列、つまりGoogleの終了インデックスがあります。
Date Close
10/11/2013 871.99
10/10/2013 868.24
10/9/2013 855.86
10/8/2013 853.67
10/7/2013 865.74
10/4/2013 872.35
10/3/2013 876.09
10/2/2013 887.99
10/1/2013 887
9/30/2013 875.91
9/27/2013 876.39
9/26/2013 878.17
9/25/2013 877.23
9/24/2013 886.84
そしてそのcsv形式で、私はデータフレームオブジェクトを返すread.csvを通してそれを読みました。 timeseries/ts()オブジェクトに変換しようとすると、不要な数値が返されます。
データフレームをts()オブジェクトに変換するのを手伝ってください。
前もって感謝します。
xts
の代わりにts
を使用することをお勧めします。これは、特に財務時系列に多くの機能があるためです。データがdata.frame DF
にある場合、次のようにxts
に変換できます。
xts(DF$Close, as.Date(DF$Date, format='%m/%d/%Y')
ZooパッケージのZoo
を使用して、結果をts
に強制する方法を次に示します。
> library(Zoo)
> Zoo <- Zoo(df$Close, order.by=as.Date(as.character(df$Date), format='%m/%d/%Y'))
> Zoo
2013-09-24 2013-09-25 2013-09-26 2013-09-27 2013-09-30 2013-10-01 2013-10-02 2013-10-03 2013-10-04
886.84 877.23 878.17 876.39 875.91 887.00 887.99 876.09 872.35
2013-10-07 2013-10-08 2013-10-09 2013-10-10 2013-10-11
865.74 853.67 855.86 868.24 871.99
> ts(Zoo) # coercing to be `ts`
Time Series:
Start = 1
End = 14
Frequency = 1
[1] 886.84 877.23 878.17 876.39 875.91 887.00 887.99 876.09 872.35 865.74 853.67 855.86 868.24
[14] 871.99
attr(,"index")
[1] "2013-09-24" "2013-09-25" "2013-09-26" "2013-09-27" "2013-09-30" "2013-10-01" "2013-10-02"
[8] "2013-10-03" "2013-10-04" "2013-10-07" "2013-10-08" "2013-10-09" "2013-10-10" "2013-10-11"