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R-データフレームを時系列に変換

Googleの株価データがあります。 Date（Daily Data）とCloseの2つの列、つまりGoogleの終了インデックスがあります。

Date    Close
10/11/2013  871.99
10/10/2013   868.24
10/9/2013    855.86
10/8/2013   853.67
10/7/2013   865.74
10/4/2013   872.35
10/3/2013   876.09
10/2/2013   887.99
10/1/2013   887
9/30/2013   875.91
9/27/2013   876.39
9/26/2013   878.17
9/25/2013   877.23
9/24/2013   886.84

そしてそのcsv形式で、私はデータフレームオブジェクトを返すread.csvを通してそれを読みました。 timeseries/ts（）オブジェクトに変換しようとすると、不要な数値が返されます。

データフレームをts（）オブジェクトに変換するのを手伝ってください。

前もって感謝します。

rtime-series
13
Ajay

xtsの代わりにtsを使用することをお勧めします。これは、特に財務時系列に多くの機能があるためです。データがdata.frame DFにある場合、次のようにxtsに変換できます。

xts(DF$Close, as.Date(DF$Date, format='%m/%d/%Y')
14
Chinmay Patil

ZooパッケージのZooを使用して、結果をtsに強制する方法を次に示します。

> library(Zoo)
> Zoo <- Zoo(df$Close, order.by=as.Date(as.character(df$Date), format='%m/%d/%Y'))
> Zoo
2013-09-24 2013-09-25 2013-09-26 2013-09-27 2013-09-30 2013-10-01 2013-10-02 2013-10-03 2013-10-04 
    886.84     877.23     878.17     876.39     875.91     887.00     887.99     876.09     872.35 
2013-10-07 2013-10-08 2013-10-09 2013-10-10 2013-10-11 
    865.74     853.67     855.86     868.24     871.99 
> ts(Zoo)  # coercing to be `ts`
Time Series:
Start = 1 
End = 14 
Frequency = 1 
 [1] 886.84 877.23 878.17 876.39 875.91 887.00 887.99 876.09 872.35 865.74 853.67 855.86 868.24
[14] 871.99
attr(,"index")
 [1] "2013-09-24" "2013-09-25" "2013-09-26" "2013-09-27" "2013-09-30" "2013-10-01" "2013-10-02"
 [8] "2013-10-03" "2013-10-04" "2013-10-07" "2013-10-08" "2013-10-09" "2013-10-10" "2013-10-11"
5
Jilber Urbina