ここにはいくつかの問題があります。
vim regexenの括弧はキャプチャ用ではありません。キャプチャには
\( \)を使用する必要があります。_
*_はあなたが思うことを意味しません。これは「前の0個以上」を意味するため、正規表現は「_shop__の後に0+ _(_とリテラル__)_が続く文字列」を意味します。
探しているのは_._です。正規表現では「任意の文字」を意味します。 _.*_のように星と組み合わせると、「任意の文字が0個以上」という意味になります。おそらく少なくとも1文字が必要なので、_.\+_を使用します（_+_は「前の1つ以上」を意味します）
これを使用してください：%s/shop_\(.\+\)/shop_\1 wp_\1/。
オプションで、最後のスラッシュの後にgで終了して、最初の行だけでなく1行のすべてのインスタンスを置き換えます。