Visual Studio Codeにインデントガイドが組み込まれていますか?
これを 2016年6月リリース(v1.3.0) でリリースしました。以下をsettings.jsonファイルに追加することで有効にできます:
settings.json
"editor.renderIndentGuides": true
よりカスタマイズ可能なインデントガイドを作成するには、 Guides などの拡張機能が必要です。